El indicador estocástico

El indicador estocástico

El indicador estocástico muestra el precio de cierre de un activo, en comparación a su rango de precios dentro de un determinado marco temporal. El proceso se utiliza para ayudar a los inversores a "comprar" o "vender" el activo. Las lecturas oscilan de 0 a 100 y estas significan el impulso de la tendencia. El indicador estocástico funciona según una teoría general que dice que cuando el mercado tiene una tendencia alcista, los precios cerrarán cerca de los máximos, y en cambio, cuando el mercado tiene una tendencia bajista, los precios cerrarán cerca de los mínimos.

El indicador estocástico es un tipo de indicador de impulso, utilizado para medir la sobrecompra y la sobreventa del activo. Su varía cerca del nivel medio del precio, ya que se basa en el precio del activo pasado. La sensibilidad del indicador para medir los movimientos, puede reducirse ajustando el periodo de tiempo o tomando una media móvil del resultado.

Historia del oscilador estocástico

El indicador estocástico fue creado por George Lane en la década de 1950, con el propósito de localizar el precio de cierre de una acción, en comparación con el rango alto y bajo de esta, dentro de un marco temporal en particular, considerado como estándar un período de 14 días de trading. Lane hizo hincapié en que este indicador no solo sigue el precio o el volumen, sino que sigue el impulso del mismo. También señalo, que el impulso del precio para ciertas acciones cambia antes de que el precio de las acción cambie por sí misma. De esta manera, el indicador estocástico podría ser utilizado para predecir la inversión cuando las divergencias alcistas o bajistas son mostradas por el indicador.

Cómo calcular el indicador estocástico

El indicador estocástico se calcula determinando dos factores: El primero es %K y el segundo es %D.

La fórmula para calcular %K es

% K = 100 × (C- L of N/H of N – L of N)

Donde;

K: Valor actual del indicador estocástico

C: El precio de cierre más reciente o último

L de N: El precio más bajo de las "N" sesiones de trading anteriores

H de N: El precio más alto de las "N" sesiones de trading anteriores

El número por defecto para las "N" sesiones de trading anteriores es 14, que podría describirse como 14 horas, días o semanas. Al poner el valor de 'N', la fórmula se convierte ahora en

% K = 100 × (C- L14/H14– L14)

El % K se denomina a veces indicador estocástico lento, y el % D, indicador estocástico rápido. El factor % D equivale a una media móvil de tres períodos del % K.

¿Para qué se utiliza un indicador estocástico?

Ambos factores, %K y %D, se trazan en el gráfico uno al lado del otro, y los traders observan las fluctuaciones de 0 a 100. Las señales de transacción se generan cuando el %K cruza el %D. Si el valor del estocástico está por encima de 80, se dice que el activo está sobrecomprado; del mismo modo, si el valor del estocástico está por debajo de 20, se dice que el activo está sobrevendido.

Los gráficos utilizados para evaluar la oscilación estocástica, suelen ilustrarse con dos líneas, en las que una línea revela el valor de la oscilación estocástica para cada sesión o diario, mientras que la segunda línea muestra la media móvil de 3 días. Como el precio en el mercado está en constante movimiento, una intersección de las dos líneas indica un cambio de impulso y una próxima inversión de las tendencias.

La diferencia entre la acción del precio del mercado y el indicador estocástico correspondiente, se denomina "divergencia" e indica un cambio de tendencia en el mercado. Por ejemplo, cuando el precio alcanza un mínimo más bajo y el indicador muestra un mínimo más alto, esta pasa a denominarse como divergencia alcista. Por el contrario, si el precio está haciendo un máximo más alto pero el indicador muestra un máximo más bajo, entonces se trata de una divergencia bajista.

Cómo utilizar el indicador estocástico

El indicador estocástico es una herramienta de análisis técnico muy utilizada por los inversores. Este deduce el mínimo del periodo del precio de cierre actual, dividiéndolo con el rango total y multiplicándolo por 100. El periodo de tiempo típico es de 14 días. La fórmula es la siguiente:

% K = (C- L14/H14– L14) × 100

Por ejemplo, supongamos que

C = 155

L (14 días bajo) = 135

H (14 días alto) = 160

% K = (155- 135/160– 135) × 100

% K = 0,8 o 80

La lectura del indicador estocástico para la sesión actual es de 80, lo que indica que el activo está cerca de la sobrecompra.

Diferencia entre el indicador estocástico y el índice de fuerza relativa

En el análisis técnico, tanto el indicaodr estocástico, como el índice de fuerza relativa (RSI), se denominan "indicadores de impulso" y son utilizados a menudo uno al lado del otro, pero ambos se basan en teorías diferentes. El indicador estocástico se calcula partiendo de la teoría, de que los precios de cierre deben cerrar en la misma dirección, como la tendencia actual.

Mientras que el RSI, por otro lado, sigue los niveles de sobreventa y sobrecompra calculando el ritmo de los movimientos del precio. El indicador estocástico se utiliza para mostrar las tendencias consistentes de los precios, mientras que el RSI se utiliza para medir la velocidad de los movimientos de los precios.